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南方天元新产业股**型证券投资基金2017年半年度报告

时间:2018-04-26 03:53来源:网络整理 作者:我的网站
南方天元新产业股**型证券投资基金2017年半年度报告

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南方天元新产业股**型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人:南方基金管理有限****

基金托管人:中国工商银行股份有限****

送出日期:2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载资料不存在****记载 、误导**陈述或重大遗漏,并对其内容的真实**、准确**和完整**承担个别及连带的**律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意 ,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限****根据本基金合同规定,于2017年8月

22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会**ǜ、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在****记载、误导**陈述或者重大遗漏 。

基金管理人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有**** ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止 。

第2页共41页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业****的简要展望......10

4.6管理人对报告期内基金**党绦虻仁孪畹乃得......10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预**情形的说明......11

§5托管人报告......11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6半年度财务会**ǜ妫ㄎ淳蠹疲......12

6.1资产负债表......12

6.2利润表......13

6.3所有者权益(基金净值)变动表......14

6.4报表附**......15

§7投资组合报告......30

7.1期末基金资产组合情况......30

7.2报告期末按行业分类的股**投资组合......30

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股**投资明细......31

7.4报告期内股**投资组合的重大变动......33

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......34

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......34

第3页共41页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......34

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......34

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......34

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......34

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......34

7.12投资组合报告附**......34

§8基金份额持有人信息......35

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......35

8.2期末上市基金前十名持有人......36

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......36

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......36

§9开放式基金份额变动......36

§10重大事件揭示......37

10.1基金份额持有人大会决议......37

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......37

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......37

10.4基金投资策略的改变......37

10.5为基金进行审计的******事务所情况......37

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或**罚等情况......37

10.7基金租用证券****交易单元的有关情况......37

10.8其他重大事件......40

§11备查文件目录......40

11.1备查文件目录......40

11.2存放地点......41

11.3查阅方式......41

第4页共41页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方天元新产业股**型证券投资基金

基金简称 南方天元新产业股**

场内简称 南方天元

基金主代码 160133

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2014年7月3日

基金管理人 南方基金管理有限****

基金托管人 中国工商银行股份有限****

报告期末基金份额总额 300,463,287.87份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年8月25日

**:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方天元” 。

 2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产

业股**型证券投资基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股**型基金 ,在适度控******并保持良好流动**的前提下 ,采用

自上而下和自下而上结合选股的模式 ,在我国经济转型的背景下,寻找传

统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市****的安全边际 ,

争取基金资产的长期 、稳定增值。

投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定**分析手段,对证券市场当期的系

统******以及可预见的未来时期内各大类资产的预期****和预期收益率进

行分析评估,并据此**定本基金在股** 、债券 、****等资产之间的配置比

例 、调整原则和调整范围 ,定期或不定期地进行调整,以达到规避****及

提高收益的目的。

业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

****收益特征 本基金为股**型基金,属于较高预期****和预期收益的证券投资基金品种 ,

其预期****和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货**市场基金。

**:-

2 .3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限**** 中国工商银行股份有限****

信息披露 姓名 鲍文革 郭明

第5页共41页

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 [email protected] .com [email protected] .com .cn

**户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

**册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税 北京市西城区复兴门内大街

商务大厦塔楼31、32、33层整层 55号

办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税 北京市西城区复兴门内大街

商务大厦塔楼31、32、33层整层 55号

邮政编码 518048 100140

**定代表人 张海波 易会满

2 .4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网****

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2 .5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

**册登记机构 中国证券登记结算有限责任**** 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3 .1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民**元

3 .1 .1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 31,141,852 .58

本期利润 87,707,906 .70

加权平均基金份额本期利润 0 .3085

本期加权平均净值利润率 16 .49%

本期基金份额净值增长率 17 .22%

3 .1 .2期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配利润 286,343,663 .21

期末可供分配基金份额利润 0 .9530

期末基金资产净值 607,537,924 .93

期末基金份额净值 2 .022

3 .1 .3累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增长率 102 .20%

**:1 .本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 第6页共41页

(为期末余额 ,不是当期发生数)。

3 .所述基金业绩指标不**括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金已于2014年7月31日对原天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算  ,基金折算比

例为1:0.935496017。

5.本基金转型日期为2014年7月3日。

3 .2 基金净值表现

3 .2 .1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①- ②-

阶段 率 标准差 准收益率 益率标准差 ③(%) ④(%)

①(%) ②(%) ③(%) ④(%)

过去一个月 7 .38 0 .85 4 .01 0 .54 3 .37 0 .31

过去三个月 6 .87 0 .81 4 .90 0 .49 1 .97 0 .32

过去六个月 17 .22 0 .73 8 .65 0 .45 8 .57 0 .28

过去一年 14 .63 0 .74 13 .30 0 .54 1 .33 0 .20

自基金合同 102 .20 1 .89 58 .18 1 .40 44 .02 0 .49

生效起至今

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3 .2 .2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

**:1、本基金转型日期为2014年7月3日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日 ,经中国证监会批准 ,南方基金管理有限****作为国内首批规范的基金管

理****正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志 。

南方基金总部设在深圳,**册资本3**元人民**。股东结构为:华泰证券股份有限****

#p#分页标题#e#

(45%);深圳市投资控股有限****(30%);厦门****信托有限****(15%);兴业证券股份有限****(10%) 。目前 ,****在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分****,在香港和深圳前海设有子****——南方东英资产管理有限****(香港子****)和南方资本管理有限****(深圳子****)。其中,南方东英是境内基金****获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末,南方基金管理有限****(不含子****)管理资产规模超过6 ,500**元 ,旗下

管理134只开放式基金,多个全国社保 、企业年金和专户理财投资组合 。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

姓名 职务 理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蒋秋洁 本基金基 2015年 9 女,清华大学光电工程硕士,具有

金经理 6月16日 基金从业资格。2008年7月加入南

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方基金 ,历任产品开发部****员、

研究部研究员、高级研究员,负责

通信及传媒行业研究;2014年3月

至2014年12月,任南方隆元基金

经理助理;2014年6月至2014年

12月,任南方中国梦基金经理助理;

2014年12月至今,任南方消费基金

经理;2015年6月至今,任南方天

元基金经理;2015年7月至今 ,任

南方隆元、南方消费活力的基金经

理;2017年5月至今,任南方文旅

混合基金经理 。

**:1 .对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日 ,“离任日期”为根据****决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理 ,“任职日期”和“离任日期”分别指根据****决定确定的聘任日期和解聘日期 。

2 .证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办**》的相关规定。

4 .2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内 ,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金**》等有关**律**规、中国证监会和《南方天元新产业股**型证券投资基金基金合同》的规定 ,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,在严格控******的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合**合规,没有损害基金份额持有人利益 。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关**律**规及基金合同的规定 。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易**度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理****公平交易**度指导意见》,完善相应**度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控**交易公平执行 ,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 。****每季度对旗下各组合进行股**和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日 、3日 、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、卖出溢价率 、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4 .3 .2 异常交易行为的专项说明

#p#分页标题#e#

本基金于本报告期内不存在异常交易行为 。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致 。

第9页共41页

4 .4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4 .4 .1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年,国内经济基本平稳,地产****放缓对经济的负面影响开始体现,基建投资

进一步放缓。与此同时,消费与**造业投资二季度延续一季度的良好趋势,对经济形成积极的支撑。地产****数据在二季度并未剧烈恶化 ,4-6 月的30城地产****增速分别为-41%、-39%、-36%。市场对于国内经济的看**先摆动到非常悲观又在6月份向**观方向有一定修正 ,相对应的上证综指先抑后扬 ,创业板总体**在调整过程中。市场结构**行情仍然明显,价值股在经历一轮明显的**堤嵘笤诙径群蟀氤探氲髡 ,周期股随着市场对经济预期的摆动从六月中旬开始有超额收益 。总体上我们认为,优质的、有一定成长**且****流优秀的价值股目前****于合理位置 ,并没有明显泡沫。部分高速增长的优质成长股经过调整后**到牒侠砬 ,具备择机配置的价值。

本基金密切关**市场环境的变化,秉承一贯风格,寻找景气度不断向上的行业进行配置,以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金在第二季度保持中**仓位,在投资者预期摆动的过程中进行一定的仓位调整,同时动态调整行业配置结构,积极配置低**导壑倒、符合消费升级趋势的新兴消费行业及符合大国**造优势的先进**造业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期 ,本基金净值增长率为17.22% ,业绩比较基准收益率为8.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业****的简要展望

展望下半年,地产****放缓对于经济的负面影响还将继续,但相对温和;基建投资受限于财政支出预算总规模,增速明显提升较困难 。**造业投资、消费及出口对经济继续保持正向推动。

利率短周期或有波动 ,但由于美联储近期释放出鹰派姿态 ,市场对利率****预期并不**观 。

在国内新周期开启之前,我们认为投资机会仍然是局部的、结构化的。我们将不断寻找中国具有持续比较优势的行业进行重点投资。在中国**造业能力提升,消费主力向90后迁徙等趋势的延续与加强中,仍然会诞生具备这个时代特征的优秀**** 。

4 .6 管理人对报告期内基金**党绦虻仁孪畹乃得

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于**档脑级,对基金所持有的投资品种进行**。本基金托管人根据**律**规要求履行**导熬恢导扑愕母春嗽鹑。******事务所在**档髡贾禄鹱什恢档谋浠0.25%以上时对所采用的相关**的P 、假设及参数的适当**发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中 ,本基金管理人为了确保**倒ぷ鞯暮瞎婵 ,建 第10页共41页

立了负责**倒ぷ骶霾吆椭葱械淖呕 ,组****员**括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、****管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验 ,且具有风控、合规、会计方面的专业经验 。基金经理可参与**翟蚝头**的讨论 ,但不参与**导鄹竦****决策 。本报告期内,参与**盗鞒谈鞣街湮拗卮罄娉逋 。

4 .7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定 ,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下 ,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10% ,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:****分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额 ,可选择****红利或将****红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进**偻蹲剩蝗敉蹲嗜瞬谎≡,本基金默认的收益分配方式是****分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择****分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任****的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;**律**规或监管机关另有规定的 ,从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项 。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预**情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对南方天元新产业股**型投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金**》及其他**律**规和基金合同的有关规定 ,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内 ,南方天元新产业股**型投资基金的管理人——南方基金管理有限****在南方天元新产业股**型投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上 ,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基 第11页共41页

金合同的规定进行 。本报告期内,南方天元新产业股**型投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依**对南方基金管理有限****编**和披露的南方天元新产业股**型投资基金

2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会**ǜ、投资组合报告等内

容进行了核查 ,以上内容真实、准确和完整 。

§6 半年度财务会**ǜ妫ㄎ淳蠹疲

6 .1 资产负债表

会计主体:南方天元新产业股**型证券投资基金

报告截止日:2017年6月30日

单位:人民**元

资产 附**号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产:

银行存款 6 .4 .4 .1 114,771,805 .48 45,057,601 .42

结算备付金 932,953 .68 1,164,643 .44

存出保证金 194,944 .29 208,401 .84

交易**金融资产 6 .4 .4 .2 494,665,189 .77 403,387,723 .66

其中:股**投资 494,665,189 .77 403,387,723 .66

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6 .4 .4 .3 - -

买入返售金融资产 6 .4 .4 .4 - 50,000,000 .00

应收证券清算款 - 4,592,960 .95

应收利息 6 .4 .4 .5 21,363 .90 48,918 .14

应收股利 - -

应收申购款 52,080 .00 6,725 .66

递延所得税资产 - -

其他资产 6 .4 .4 .6 - -

资产总计 610,638,337 .12 504,466,975 .11

负债和所有者权益 附**号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易**金融负债 - -

衍生金融负债 6 .4 .4 .3 - -

卖出回购金融资产款 - -

第12页共41页

应付证券清算款 - -

应付赎回款 267,334 .92 177,362 .76

应付管理人报酬 727,533 .19 646,913 .18

应付托管费 121,255 .54 107,818 .84

应付****服务费 - -

应付交易费用 6 .4 .4 .7 1,025,414 .94 646,451 .26

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6 .4 .4 .8 958,873 .60 1,005,664 .25

负债合计 3,100,412 .19 2,584,210 .29

所有者权益:

实收基金 6 .4 .4 .9 321,194,261 .72 311,113,884 .60

未分配利润 6 .4 .4 .10 286,343,663 .21 190,768,880 .22

所有者权益合计 607,537,924 .93 501,882,764 .82

负债和所有者权益总计 610,638,337 .12 504,466,975 .11

**:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值2.022元 ,基金份额总额300,463,287 .87份。

6.2 利润表

会计主体:南方天元新产业股**型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日

单位:人民**元

附**号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一 、收入 94 ,211 ,752.82 -57 ,136 ,491.84

1.利息收入 402 ,742.01 344 ,219.05

其中:存款利息收入 6.4.4.11 306 ,177.44 344 ,219.05

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 96 ,564.57 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 36 ,929 ,550.95 -65 ,425 ,211.45

其中:股**投资收益 6.4.4.12 34 ,217 ,686.97 -67 ,629 ,666.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.4.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.4.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.4.14 - -

衍生工具收益 6.4.4.15 - -

第13页共41页

股利收益 6.4.4.16 2 ,711 ,863.98 2 ,204 ,454.86

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.4.17 56 ,566 ,054.12 7 ,885 ,228.46

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.4.18 313 ,405.74 59 ,272.10

列)

减:二 、费用 6 ,503 ,846.12 8 ,337 ,261.59

1.管理人报酬 6.4.7.2.1 3 ,943 ,977.43 4 ,193 ,652.94

2.托管费 6.4.72.2 657 ,329.50 698 ,942.10

3.****服务费 6.4.7.2.3 - -

4.交易费用 6.4.4.19 1 ,684 ,929.11 3 ,226 ,472.71

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.4.20 217 ,610.08 218 ,193.84

三 、利润总额(亏损总额以“- 87 ,707 ,906.70 -65 ,473 ,753.43

”号填列)

减:所得税费用 - -

四 、净利润(净亏损以“-”号 87 ,707 ,906.70 -65 ,473 ,753.43

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方天元新产业股**型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日

单位:人民**元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一 、期初所有者权益(基金 311 ,113 ,884.60 190 ,768 ,880.22 501 ,882 ,764.82

净值)

二 、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期净利润) - 87 ,707 ,906.70 87 ,707 ,906.70

三 、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 10 ,080 ,377.12 7 ,866 ,876.29 17 ,947 ,253.41

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 50 ,993 ,552.26 39 ,598 ,966.92 90 ,592 ,519.18

2.基金赎回款 -40 ,913 ,175.14 -31 ,732 ,090.63 -72 ,645 ,265.77

四 、本期向基金份额持有人 - - -

分配利润产生的基金净值变

第14页共41页

动(净值减少以“-”号填

列)

五 、期末所有者权益(基金 321 ,194 ,261.72 286 ,343 ,663.21 607 ,537 ,924.93

净值)

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一 、期初所有者权益(基金 369 ,156 ,913.49 305 ,086 ,802.69 674 ,243 ,716.18

净值)

二 、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期净利润) - -65 ,473 ,753.43 -65 ,473 ,753.43

三 、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -5 ,949 ,912.58 -3 ,612 ,026.96 -9 ,561 ,939.54

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 7 ,939 ,547.42 4 ,188 ,049.34 12 ,127 ,596.76

2.基金赎回款 -13 ,889 ,460.00 -7 ,800 ,076.30 -21 ,689 ,536.30

四 、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填

列)

五 、期末所有者权益(基金 363 ,207 ,000.91 236 ,001 ,022.30 599 ,208 ,023.21

净值)

报表附**为财务报表的组成部分 。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附**

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 估**涓约安畲砀乃得

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更 。

6 .4 .2 .2 会计估**涓乃得

本基金本报告期未发生会计估**涓。

第15页共41页

6  .4  .2  .3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6 .4 .3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市****股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市****股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税**规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以****基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股**、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股** 、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2)对基金从证券市场中取得的收入 ,**括买卖股**、债券的差价收入,股**的股息 、红利收入 ,债券的利息收入及其他收入,**不征收企业所得税。

#p#分页标题#e#

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由****债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市****取得的股息红利所得 ,持股期限在1个月以内(含1个月)的 ,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,**减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的 ,**免征收个人所得税 。对基金持有的上市****限售股 ,解禁后取得的股息 、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续**减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股**按0.1%的税率缴纳股**交易印花税,买入股**不征收股**交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位:人民**元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 114 ,771 ,805.48

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

第16页共41页

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 114 ,771 ,805.48

6.4.4.2 交易**金融资产

单位:人民**元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股** 425 ,511 ,009.08 494 ,665 ,189.77 69 ,154 ,180.69

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 425 ,511 ,009.08 494 ,665 ,189.77 69 ,154 ,180.69

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

**:无 。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

**:无。

6 .4 .4 .4 .2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

**:无 。

6 .4 .4 .5 应收利息

单位:人民**元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 20 ,907 .15

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 377 .82

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

第17页共41页

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 78 .93

合计 21 ,363 .90

6 .4 .4 .6 其他资产

**:无。

6.4.4.7 应付交易费用

单位:人民**元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,025,414.94

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,025,414.94

6.4.4.8 其他负债

单位:人民**元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 600.52

预提费用 208,273.08

其他 750,000.00

应付指数使用费 -

应退替代款 -

可退替代款 -

合计 958,873.60

6.4.4.9 实收基金

金额单位:人民**元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 291,027,976.85 311,113,884.60

本期申购 47,703,227.22 50,993,552.26

本期赎回(以“-”号填列) -38,267,916.20 -40,913,175.14

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 300,463,287.87 321,194,261.72

**::申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额 。

第18页共41页

6.4.4.10 未分配利润

单位:人民**元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 280,974,696.70 -90,205,816.48 190,768,880.22

本期利润 31,141,852.58 56,566,054.12 87,707,906.70

本期基金份额交易 11,405,979.60 -3,539,103.31 7,866,876.29

产生的变动数

其中:基金申购款 50,981,008.82 -11,382,041.90 39,598,966.92

基金赎回款 -39,575,029.22 7,842,938.59 -31,732,090.63

本期已分配利润 - - -

本期末 323,522,528.88 -37,178,865.67 286,343,663.21

6.4.4.11 存款利息收入

单位:人民**元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 294,***.41

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,324.11

其他 3,266.92

合计 306,177.44

6.4.4.12 股**投资收益

单位:人民**元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股**成交总额 560,374,857.51

减:卖出股**成本总额 526,157,170.54

买卖股**差价收入 34,217,686.97

**:-

6.4.4.13 基金投资收益

**:无 。

6.4.4.14 债券投资收益

**:无。

6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益

**:无。

第19页共41页

6 .4 .4 .15 贵金属投资收益

6 .4 .4 .15 .1 贵金属投资收益项目构成

**:无 。

6.4.4.16 衍生工具收益

**::无。

6 .4 .4 .17 股利收益

单位:人民**元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股**投资产生的股利收益 2,711,863 .98

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,711,863 .98

6 .4 .4 .18 公允价值变动收益

单位:人民**元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1 .交易**金融资产 56,566,054 .12

股**投资 56,566,054 .12

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2 .衍生工具 -

权证投资 -

3 .其他 -

合计 56,566,054 .12

6 .4 .4 .19 其他收入

单位:人民**元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 313,405 .74

合计 313,405 .74

**: 本基金的场外赎回费率最高不超过1 .50% ,按持有期间递减;场内赎回费率为0.50%。场外

赎回时,对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费 ,赎回费用全额归入基金财产;对于

持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费 ,赎回费用75%归入基金财产;对于

持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费 ,赎回费用50%归入基金财产;对于

持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。场内赎回时,赎回

费用25%归入基金财产。

第20页共41页

6 .4 .4 .20 交易费用

单位:人民**元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1 ,684 ,929 .11

银行间市场交易费用 -

合计 1 ,684 ,929 .11

6 .4 .4 .21 其他费用

单位:人民**元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29 ,752 .78

信息披露费 148 ,767 .52

账户维护费 9 ,000 .00

银行费用 337 .00

上市费 29 ,752 .78

合计 217 ,610 .08

6 .4 .5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6 .4 .5 .1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项 。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无 。

6 .4 .6 关联方关系

6 .4 .6 .1 本报告期存在控**关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控**关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限****(“南方基金”) 基金管理人 、基金****机构

中国工商银行股份有限****(“中国工商银行”) 基金托管人 、基金代销机构

第21页共41页

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股**交易

**:无。

6.4.7.1.2 债券交易

**:无。

6.4.7.1.3 债券回购交易

**:无 。

6 .4 .7 .1 .4 基金交易

**:无。

6 .4 .7 .1 .5 权证交易

**:无。

6 .4 .7 .1 .6 应支付关联方的佣金

**:无。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民**元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3 ,943 ,977.43 4 ,193 ,652.94

其中:支付****机构的**户维护费 305 ,659.25 329 ,955.29

**:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付 。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天

数 。

第22页共41页

6.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民**元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 657,329.50 698,942.10

**:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3 ****服务费

**:无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

**:无。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

**:本报告期内 ,基金管理人不存在申购,赎回或买卖本基金的情况 。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

**:无 。

6 .4 .7 .5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民**元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 114 ,771 ,805 .48 294 ,*** .41 99 ,903 ,099 .51 323 ,288 .87

份有限****

**:本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6 .4 .7 .6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

**:无 。

6 .4 .7 .7 其他关联交易事项的说明

无。

第23页共41页

6 .4 .8 利润分配情况

6 .4 .8 .1 利润分配情况

**:无。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民**元

6.4.12.1.1受限证券类别:股**

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末**

日 类型 值单价(单位: 总额 备**

代码 名称 认购日 价格 成本总额

长缆科2017年 2017- 23,660.223,660.2

002879技 06月 07-07 新股认购 18.02 18.02 1,313 6 6 -

05日

富满电2017年 2017-

300671 06月 新股认购 8.11 8.11 9427,639.627,639.62 -

子 07-05

27日

旭升股2017年 2017- 15,212.215,212.2

603305份 06月 07-10 新股认购 11.26 11.26 1,351 6 6 -

30日

百达精2017年 2017-

603331工 06月 07-05 新股认购 9.63 9.63 9999,620.379,620.37 -

27日

君禾股2017年 2017-

603617份 06月 07-03 新股认购 8.93 8.93 8327,429.767,429.76 -

23日

睿能科2017年 2017- 17,311.417,311.4

603933技 06月 07-06 新股认购 20.20 20.20 857 0 0 -

28日

**:基金可使用以基金名义开设的股**账户 ,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

#p#分页标题#e#

金作为一般**人或战略投资者认购的新股 ,根据基金与上市****所签订申购协议的规定 ,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股 ,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让 。此外,基金还可作为特定投资者 ,认购由中国证监会《上市****证券****管理办**》规范的非公开****股** ,所认购的股**自****结束之日起12个月内不得转让。

6.4.9.2 期末持有的**时停牌等流通受限股**

金额单位:人民**元

股** 股**名停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备**

代码称 期 因 **档ゼ燮 开盘单价(股)成本总额**底芏

30010双林股 2017- 重大事 26.31 -763,87 25,460,520,097,5 -

0 份 04-05 项 5 20.40 51.25

30014中金环 2017- 重大事 16.92 -929,65 14,451,115,729,7 -

5 境 06-28 项 4 25.95 45.68

第24页共41页

30008长信科 2016- 重大事 15.75 -238,60 3,865,863,757,95 -

8 技 09-12 项 0 8.92 0.00

30051盛讯达 2016- 重大事 2017- 29,019.3147,969.

113.3007-10 101.97 1,306 -

8 12-13 项 2 80

60323诺邦股 2017- 重大事 29.38 - 1,750 23,292.551,415.0 -

8 份 05-15 项 0 0

60350韦尔股 2017- 重大事 20.15 - 1,657 11,632.133,388.5 -

1 份 06-05 项 4 5

**: 本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被**时停牌

的股**,该类股**将在所公布事项的重大影响消除后 ,经交易所批准复牌 。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

**:无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无 。

6.4.10 金融工具****及管理

6.4.10.1 ****管理政策和组织架构

信用****是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任 ,或者基金所投资证券之****人出现违约、拒绝支付到期本息等情况 ,导致基金资产损失和收益变化的****。

#p#分页标题#e#

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用****不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任****为交易对手完成证券交收和款项清算,违约****可能**很。辉谝屑渫凳谐〗薪灰浊熬越灰锥允纸行庞闷拦啦⒍灾と桓罘绞浇邢**以控**相应的信用**** 。

#p#分页标题#e#

本基金的基金管理人建立了信用****管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控**证券****人的信用****,且通过分散化投资以分散信用****。信用等级评估以内部信用评级为主 ,外部信用评级为辅 。内部债券信用评级主要考察****人的经营****、财务****和流动******,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占****量的比例进行控**,通过分散化投资以分散信用**** 。

6.4.10.2 信用****

信用****是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任 ,或者基金所投资证券之****人 第25页共41页

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的**** 。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行 ,因而与银行存款相关的信用****不重大 。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任****为交易对手完成证券交收和款项清算,违约****可能**很。辉谝屑渫凳谐〗薪灰浊熬越灰锥允纸行庞闷拦啦⒍灾と桓罘绞浇邢**以控**相应的信用****。

本基金的基金管理人建立了信用****管理流程 ,通过对投资品种信用等级评估来控**证券****人的信用****,且通过分散化投资以分散信用**** 。信用等级评估以内部信用评级为主 ,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察****人的经营****、财务****和流动******,以及信用产品的条款和担保人的情况等 。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占****量的比例进行控**,通过分散化投资以分散信用****。

6.4.10.3 流动******

流动******是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的****。本基金的流动******一方面来自于基金份额持有人可随**笫昊仄涑钟械幕鸱荻 ,另一方面来自于投资品种所**的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无**在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动****** ,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并****流动**需求,保持基金投资组合中的可用****头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款 ,约定在非常情况下赎回申请的**理方式,控**因开放申购赎回模式带来的流动******,有效保障基金持有人利益 。

针对投资品种变现的流动******,本基金的基金管理人通过独立的****管理部门设定流动**比例要求 ,对流动**指标进行持续的监测和分析,**括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限**的投资品种比例等 。本基金投资于一家********的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家********的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易 ,因此除附**6.4.9中列示的部分基金资产流通**时受限**不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外 ,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动**需求 ,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值  。

第26页共41页

6.4.10.4 市场****

市场****是指基金所持金融工具的公允价值或未来****流量因所**市场各类价格因素的变动而发生波动的****,**括利率****、外汇****和其他价格**** 。

6 .4 .10 .4 .1 利率****

利率****是指金融工具的公允价值或****流量受市场利率变动而发生波动的****。利率敏感**金融工具均****由于市场利率上升而导致公允价值下降的****,其中浮动利率类金融工具还****每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来****流影响的****。

本基金的基金管理人定期对本基金****的利率敏感**缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方**对上述利率****进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的****流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感**资产主要为银行存款 、结算备付金 、存出保证金及债券投资等。

6 .4 .10 .4 .1 .1 利率****敞口

单位:人民**元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 114 ,771 ,805 . - - - 114 ,771 ,805 .48

48

结算备付金 932 ,953 .68 - - - 932 ,953 .68

存出保证金 194 ,944 .29 - - - 194 ,944 .29

交易**金融资产 - - -494 ,665 ,189 . 494 ,665 ,189 .77

77

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 21 ,363 .90 21 ,363 .90

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 52 ,080 .00 52 ,080 .00

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 115 ,899 ,703 . - -494 ,738 ,633 . 610 ,638 ,337 .12

45 67

负债

应付赎回款 - - - 267 ,334 .92 267 ,334 .92

应付管理人报酬 - - - 727 ,533 .19 727 ,533 .19

应付托管费 - - - 121 ,255 .54 121 ,255 .54

应付证券清算款 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

第27页共41页

应付****服务费 - - - - -

应付交易费用 - - -1 ,025 ,414 .94 1 ,025 ,414 .94

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 958 ,873 .60 958 ,873 .60

负债总计 - - -3 ,100 ,412 .19 3 ,100 ,412 .19

利率敏感度缺口 115 ,899 ,703 . - -491 ,638 ,221 . 607 ,537 ,924 .93

45 48

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 45 ,057 ,601 .4 - - - 45 ,057 ,601 .42

2

结算备付金 1 ,164 ,643 .44 - - - 1 ,164 ,643 .44

存出保证金 208 ,401 .84 - - - 208 ,401 .84

交易**金融资产 - - -403 ,387 ,723 . 403 ,387 ,723 .66

66

买入返售金融资产 50 ,000 ,000 .0 - - - 50 ,000 ,000 .00

0

应收证券清算款 - - -4 ,592 ,960 .95 4 ,592 ,960 .95

应收利息 - - - 48 ,918 .14 48 ,918 .14

应收申购款 - - - 6 ,725 .66 6 ,725 .66

资产总计 96 ,430 ,646 .7 - -408 ,036 ,328 . 504 ,466 ,975 .11

0 41

负债

应付赎回款 - - - 177 ,362 .76 177 ,362 .76

应付管理人报酬 - - - 646 ,913 .18 646 ,913 .18

应付托管费 - - - 107 ,818 .84 107 ,818 .84

应付交易费用 - - - 646 ,451 .26 646 ,451 .26

其他负债 - - -1 ,005 ,664 .25 1 ,005 ,664 .25

负债总计 - - -2 ,584 ,210 .29 2 ,584 ,210 .29

利率敏感度缺口 96 ,430 ,646 .7 - -405 ,452 ,118 . 501 ,882 ,764 .82

0 12

**:表中所示为本基金资产及负债的公允价值 ,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6 .4 .10 .4 .1 .2 利率****的敏感**分析

**:于2017年6月30日,本基金未持有交易**债券投资(2016年12月31日:同),因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同)。

6.4.10.4.2 其他价格****

其他价格****是指基金所持金融工具的公允价值或未来****流量因除市场利率和外汇汇率以 第28页共41页

#p#分页标题#e#

外的市场价格因素变动而发生波动的**** 。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股**和债券,所****的其他价格****来源于单个证券****主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响 。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析 ,结合证券市场运行情况 ,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定**分析及定量分析 ,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略 、资产配置 、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生的市场价格**** 。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格****。本基金股**投资占基金资产的比例范围80-

95% ,其中对新产业股**的投资不低于非****基金资产的80%;债券 、债券回购 、银行存款(**括

协议存款 、定期存款及其他银行存款) 、货**市场工具 、权证 、股指期货 、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的20% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方**对基金进行****度量,**括

VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金****的潜在价格****,及时可靠地对****进行跟踪和控

** 。

6 .4 .10 .4 .2 .1 其他价格****敞口

金额单位:人民**元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例(%) 比例(%)

交易**金融资产 494,665,189 .77 81 .42 403,387,723 .66 80 .37

-股**投资

交易**金融资产 - - - -

-基金投资

交易**金融资产 - - - -

-债券投资

交易**金融资产 - - - -

-贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 494,665,189 .77 81 .42 403,387,723 .66 80 .37

6 .4 .10 .4 .2 .2 其他价格****的敏感**分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

第29页共41页

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民**元)

相关****变量的变动 本期末(2017年6月30日)上年度末 (2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 23,890,000 .00 18,380,000 .00

分析

业绩比较基准下降5% -23,890,000 .00 -18,380,000 .00

6 .4 .11 有助于理解和分析会**ū硇枰得鞯钠渌孪

根据财政部  、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)纳税人购入基金 、信托 、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人 。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

#p#分页标题#e#

值税有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,**适用简易计税方** ,按照3%的征收率缴纳增值税 。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为 ,未缴纳增值税的 ,不再缴纳;已缴纳增值税的 ,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响 。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民**元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 494 ,665 ,189.77 81.01

其中:股** 494 ,665 ,189.77 81.01

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

第30页共41页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

6 银行存款和结算备付金合计 115 ,704 ,759.16 18.95

7 其他各项资产 268 ,388.19 0.04

合计 610 ,638 ,337.12 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股**投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股**投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 15 ,878 ,535.54 2.61

B 采矿业 - -

C **造业 311 ,598 ,102.76 51.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22 ,658 ,***.95 3.73

E 建筑业 22 ,763 ,810.24 3.75

F 批发和零售业 5 ,715 ,187.50 0.94

G 交通运输、仓储和邮政业 25 ,789 ,026.12 4.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30 ,401 ,556.13 5.00

J 金融业 28 ,636 ,240.85 4.71

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 26 ,055 ,750.00 4.29

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和****工作 - -

R 文化、体育和娱**业 5 ,168 ,619.68 0.85

S 综合 - -

合计 494 ,665 ,189.77 81.42

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股**投资组合

**:本基金本报告期末未持有港股通股**投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股**投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股**投资明细

金额单位:人民**元

序号 股**代码 股**名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

第31页共41页

(%)

1 000651 格力电器 1,286,000 52,944,620.00 8.71

2 002027 分众传媒 1,880,800 25,879,808.00 4.26

3 600004 白云机场 1,397,022 25,789,026.12 4.24

4 002415 ?低 785,332 25,366,223.60 4.18

5 600068 葛洲坝 2,021,800 22,725,032.00 3.74

6 600196 复星医** 657,678 20,381,441.22 3.35

7 300100 双林股份 763,875 20,097,551.25 3.31

8 601689 拓普集团 590,548 19,777,452.52 3.26

9 600886 国投电力 2,167,600 17,124,040.00 2.82

10 603355 莱克电气 275,611 16,197,658.47 2.67

11 000568 泸州老窖 318,300 16,099,614.00 2.65

12 601318 中国平安 323,900 16,068,679.00 2.64

13 600660 福耀玻璃 615,608 16,030,432.32 2.64

14 300145 中金环境 929,654 15,729,745.68 2.59

15 603868 飞科电器 246,900 15,268,296.00 2.51

16 600872 中炬高新 760,812 13,922,859.60 2.29

17 002035 华帝股份 527,989 12,777,333.80 2.10

18 002714 牧原股份 404,757 11,017,485.54 1.81

19 002555 三七互娱 399,479 10,214,678.03 1.68

20 300628 **联网络 33,054 10,047,093.84 1.65

21 002372 伟星新材 537,287 10,036,521.16 1.65

22 002185 华天科技 1,282,258 9,283,547.92 1.53

23 002139 拓邦股份 697,300 7,509,921.00 1.24

24 300059 东方财富 617,800 7,425,956.00 1.22

25 601336 新华保险 123,752 6,***,852.80 1.05

26 600116 三峡水利 493,695 5,534,320.95 0.91

27 002174 游族网络 172,138 5,467,102.88 0.90

28 002635 安洁科技 150,914 5,466,105.08 0.90

29 002142 宁波银行 281,545 5,433,818.50 0.89

30 002068 黑猫股份 556,326 4,678,701.66 0.77

31 300088 长信科技 238,600 3,757,950.00 0.62

32 300113 顺网科技 131,268 3,531,109.20 0.58

33 002624 完美世界 99,500 3,412,850.00 0.56

34 002299 圣农发展 226,500 3,368,055.00 0.55

35 002043 兔宝宝 220,316 3,049,173.44 0.50

36 002396 星网锐捷 155,400 3,006,990.00 0.49

37 600335 国机汽车 248,600 2,973,256.00 0.49

38 002466 天齐锂业 52,000 2,826,200.00 0.47

39 603368 柳州医** 47,894 2,741,931.50 0.45

40 002841 视源股份 35,980 2,670,435.60 0.44

41 601677 明泰铝业 154,344 2,105,252.16 0.35

第32页共41页

42 300336 新文化 121,000 1,870,660.00 0.31

43 603313 梦百合 56,600 1,815,728.00 0.30

44 601098 中南传媒 88,600 1,651,504.00 0.27

45 002343 慈文传媒 43,488 1,646,455.68 0.27

46 002458 益生股份 72,300 1,492,995.00 0.25

47 601881 中国银河 49,321 584,947.06 0.10

48 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.04

49 300508 维宏股份 2,799 194,250.60 0.03

50 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

51 002707 众信旅游 13,400 175,942.00 0.03

52 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.02

53 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01

54 603238 诺邦股份 1,750 51,415.00 0.01

55 603801 N志邦 1,406 47,522.80 0.01

56 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

57 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

58 603326 我**家居 1,452 40,612.44 0.01

59 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

60 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

61 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01

62 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

63 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

64 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

65 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

66 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

67 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

68 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

69 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

70 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股**投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股**投资明细

金额单位:人民**元

序号 股**代码 股**名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

1 600886 国投电力 27,675,249.32 5.51

2 600004 白云机场 23,518,110.57 4.69

3 002027 分众传媒 23,425,433.01 4.67

4 600196 复星医** 19,321,399.48 3.85

5 002415 ?低 17,720,451.31 3.53

6 601318 中国平安 14,122,793.94 2.81

第33页共41页

7 002185 华天科技 13,695,434.32 2.73

8 600660 福耀玻璃 13,387,488.33 2.67

9 002714 牧原股份 12,096,013.33 2.41

10 601336 新华保险 11,838,559.94 2.36

11 601186 中国铁建 11,646,232.30 2.32

12 300113 顺网科技 11,561,203.78 2.30

13 002174 游族网络 11,418,647.92 2.28

14 600872 中炬高新 11,009,185.83 2.19

15 300145 中金环境 10,992,955.75 2.19

16 300628 **联网络 10,369,757.86 2.07

17 300432 富临精工 10,353,650.67 2.06

18 603355 莱克电气 9,973,408.91 1.99

19 000892 星美联合 8,540,530.25 1.70

20 603368 柳州医** 8,335,649.92 1.66

**:买入**括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股**,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股**投资明细

金额单位:人民**元

序号 股**代码 股**名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600886 国投电力 31,980,493.38 6.37

2 601166 兴业银行 28,756,772.66 5.73

3 000725 京东方A 27,253,017.15 5.43

4 601689 拓普集团 21,300,544.39 4.24

5 000333 美的集团 18,752,630.10 3.74

6 601939 建设银行 18,448,383.24 3.68

7 000401 冀东水泥 15,245,046.38 3.04

8 000100 TCL集团 13,587,995.09 2.71

9 000789 **年青 11,660,914.58 2.32

10 601186 中国铁建 11,088,132.93 2.21

11 600104 上汽集团 11,059,949.87 2.20

12 000910 大亚圣象 10,082,506.42 2.01

13 002376 新北洋 9,781,216.21 1.95

14 002511 中顺洁柔 9,710,145.85 1.93

15 002142 宁波银行 9,457,475.69 1.88

16 300432 富临精工 9,400,805.82 1.87

17 600362 江西铜业 8,419,540.60 1.68

18 000892 星美联合 8,391,056.75 1.67

19 002564 天沃科技 8,154,473.13 1.62

20 300258 精锻科技 8,049,658.75 1.60

**:卖出**括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、****人回购及行权等减少的股** ,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列 ,不考虑相关交易费用 。

第34页共41页

7.4.3 买入股**的成本总额及卖出股**的收入总额

单位: 人民**元

买入股**成本(成交)总额 557,107,247.19

卖出股**收入(成交)总额 560,374,857.51

**:买入股**成本、卖出股**收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

**:本基金本报告期末未持有债券。

7 .6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

**:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

**:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

**:本基金本报告期末未持有贵金属 。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

**:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

**:本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

**:本基金本报告期内未投资国债期货。

7 .12 投资组合报告附**

7 .12 .1 本基金投资的前十名证券的****主体本期受到调查以及**罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的****主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编**日前一年内受到公开谴责、**罚的情形 。

7 .12 .2 基金投资的前十名股**超出基金合同规定的备选股**库情况的说明

本基金投资的前十名股**没有超出基金合同规定的备选股**库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民**元

序号 名称 金额

1 存出保证金 194,944.29

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,363.90

5 应收申购款 52,080.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第35页共41页

- 合计 268,388.19

7.12.4 期末持有的**于转股期的可转换债券明细

**:本基金本报告期末未持有**于转股期的可转换债券。

7.12.5 股**中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股**中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民**元

序号 股**代码 股**名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况

的公允价值 值比例(%) 说明

1 300100 双林股份 20,097,551.25 3.31 重大事项

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例

持有份额 例(%) 持有份额 (%)

21,120 14,226.48 44,628,696.17 14.85 255,834,591.70 85.15

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 程梦茜 3,977,506.00 1.60

2 王友刚 3,973,329.00 1.60

3 江阴华联商厦有限**** 2,000,000.00 0.81

4 戴瑜 2,000,000.00 0.81

5 赵小骥 1,870,074.00 0.75

6 欧阳艳芬 1,800,076.00 0.73

7 李更 1,742,981.00 0.70

8 陈艳芳 1,683,893.00 0.68

9 刘剑 1,664,800.00 0.67

10 陆正辉 1,451,141.00 0.58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金 326,837.01 0.1088

第36页共41页

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(**份)

本****高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2014年7月3日)基金份额总额 3,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 291,027,976.85

本报告期基金总申购份额 47,703,227.22

减:本报告期基金总赎回份额 38,267,916.20

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

本报告期期末基金份额总额 300,463,287.87

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议 。

10 .2 基金管理人 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限****第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《****

关于聘任****副总经理 、督察长和财务负责人的议案》 ,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再担任****副总经理职务。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内 ,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的******事务所情况

本报告期内本基金未更换******事务所。

第37页共41页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或**罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或**罚。

10.7 基金租用证券****交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券****交易单元进行股**投资及佣金支付情况

金额单位:人民**元

股**交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股**成交 占当期佣金 备**

数量 成交金额 总额的比例(%) 佣金 总量的比例

(%)

408 ,737 ,99

方正证券 1 36.58 378 ,677.15 36.93 -

1.41

383 ,127 ,57

广州证券 1 34.28 349 ,145.23 34.05 -

0.56

250 ,409 ,55

湘财证券 2 22.41 228 ,198.34 22.25 -

0.75

32 ,334 ,338

申**宏源 2 2.89 29 ,466.55 2.87 -

.08

24 ,853 ,713

平安证券 2 2.22 23 ,146.62 2.26 -

.92

18 ,018 ,939

国信证券 2 1.61 16 ,781.05 1.64 -

.98

海通证券 1 - - - - -

中银**** 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中金**** 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

第38页共41页

国泰君安 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

**:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位**度有关问

题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我******定了租用证券****交易单元的选

择标准和程序:

A:选择标准

1、****经营行为规范 ,财务状况和经营状况良好;

2 、****具有较强的研究能力,能及时 、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究 、行业研究及市场走向 、个股分析报告和专门研究报告;

3 、****内部管理规范 ,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务 。

B:选择流程****研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ,并根据评比的****

选择席位:

1、服务的主动** 。主要针对证券****承接调研课题的态度 、协助安排上市****调研 、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

2 、研究报告的质量。主要是指证券****所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3 、资讯提供的及时**及便利**。主要是指证券****提供资讯的时效**、及时**以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10 .7 .2 基金租用证券****交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民**元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权证 占当期基金

称 成交金 成交总额的 成交金 回购 成交金 成交总额的成交金额成交总额的

额 比例(%) 额 成交总额的 额 比例(%) 比例(%)

比例(%)

长江证

券 - - - - - - - -

方正证 313,000,0

券 - - 00 .00 100 .00 - - - -

光大证

券 - - - - - - - -

广发证

券 - - - - - - - -

广州证 - - - - - - - -

第39页共41页

国泰君

安 - - - - - - - -

国信证

券 - - - - - - - -

海通证

券 - - - - - - - -

平安证

券 - - - - - - - -

申**宏

源 - - - - - - - -

湘财证

券 - - - - - - - -

兴业证

券 - - - - - - - -

银河证

券 - - - - - - - -

浙商证

券 - - - - - - - -

中金公

司 - - - - - - - -

中投证

券 - - - - - - - -

中银国

际 - - - - - - - -

**:-

10 .8 其他重大事件

序号 公告事项 **定披露方式 **定披露日期

1 南方基金管理有限****关于调整旗下部分基 中国证券报、上海 2017年6月12日

金最低申购金额限**的公告 证券报、证券时报

2 关于****旗下基金调整停牌股****捣**的 中国证券报、上海 2017年5月10日

提示**公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手 中国证券报、上海

3 机银行基金申购及定期定额投资手续费率优 证券报、证券时报 2017年4月23日

惠活动的公告

4 南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金、 中国证券报、上海 2017年4月10日

大泰金石为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上海

5 行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 2017年4月5日

6 南方基金关于旗下部分基金增加方正证券为 中国证券报、上海 2017年3月29日

代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

7 南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富为 中国证券报、上海 2017年3月15日

第40页共41页

代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手 中国证券报、上海

8 机银行基金申购及定期定额投资手续费率优 证券报、证券时报 2017年2月23日

惠活动的公告

9 南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓石为 中国证券报、上海 2017年1月18日

代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

10 关于****旗下基金调整停牌股****捣**的 中国证券报、上海 2017年1月17日

提示**公告 证券报、证券时报

11 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中国证券报、上海 2017年1月11日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

§11 备查文件目录

11 .1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方天元新产业股**型证券投资基金的文件 。

2 、南方天元新产业股**型证券投资基金基金合同 。

3、南方天元新产业股**型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限****的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

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